Neste momento a legislação prudencial permite aos bancos de maior dimensão, ditos sistémicos, usar os seus próprios modelos na avaliação de risco dos seus ativos. Ao contrário, os bancos de menor dimensão, ditos não significativos, são obrigados a usar uma abordagem standard, ou seja, um modelo único de ponderação de risco imposto pelo regulador.

Um estudo recente da Standard & Poor demonstrou que este uso de modelos internos por parte dos grandes bancos leva a um enviesamento na avaliação de risco, levando, por exemplo, a que um mesmo produto tenha ponderações diferentes de banco para banco.

Pergunto à Comissão Europeia como avalia esta situação que condiciona de forma directa os rácios prudenciais. Pergunto igualmente se acompanha o objectivo de impor um modelo único de avaliação expresso pelo comitê de Basel.